Den 2. HIPERFIT workshop blev et tilløbsstykke – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Datalogisk Institut, DIKU > Forskning > Algorithms and Programming Languages (APL) > APL News > HIPERFIT News > Den 2. HIPERFIT worksh...

22. december 2011

Den 2. HIPERFIT workshop blev et tilløbsstykke

 

I begyndelsen af december var HIPERFIT-projektet vært for den 2. workshop i den planlagte række af seminarer og workshops. Det blev et tilløbsstykke med flere end 100 deltagere og en livlig diskussion og udveksling også i pauserne. Link til konferencesite
.

 

De forskellige præsentationer fra workshoppen kan nu ses på HIPERFIT-projekthjemmesiden.

Forberedelserne til den 3. internationale workshop er allerede i gang. Den finder sted 20.-22. april og kommer til at handle om "Functional Programming in Quantitative Finance". Interesserede er velkomne til at sende forslag og/eller bidrag til Jost Berthold, berthold@diku.dk, mobil: +45 23839918.

Den 10. januar er der HIPERFIT seminar med foredrag af to af projektets forskere (herfra på engelsk):

Christian Andreetta will give a talk "On Bayesian Networks". He will introduce graphical models in general (of which Bayesian networks are a subset), and discuss the drunken sailor problem. As this might lead to a statistical physics angle on portfolio allocation, we have a nice transition to the following talk.

Mogens Steffensen will give us insight about "Dynamic Portfolio Optimisation" - the problem of describing how changing parameters over time affect decisions in portfolio management, and how such effects can be modelled.